Сравнение QFRD с AVUV
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QFRD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. QFRD is passively managed, while AVUV is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и AVUV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 12.12% |
Correlation
The correlation between QFRD and AVUV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. AVUV — Ранг доходности на риск
QFRD
AVUV
Сравнение QFRD c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.56 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и AVUV
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -49.42% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -1.44% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -7.94% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и AVUV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 17.56% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 22.74% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 28.29% | -7.74% |
Сравнение комиссий QFRD и AVUV
QFRD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и AVUV
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AVUV в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.30% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and AVUV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for QFRD.
AVUV has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор