Сравнение QFLR с QEW
QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QFLR is actively managed, while QEW is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QFLR и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFLR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFLR и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 7.86% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QFLR and QEW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFLR vs. QEW — Ранг доходности на риск
QFLR
QEW
Сравнение QFLR c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFLR | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFLR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 9.51 | -8.11 |
Просадки
Сравнение просадок QFLR и QEW
Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFLR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.97% | -4.15% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.16% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.57% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFLR и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFLR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 15.65% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.65% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.65% | -3.04% |
Сравнение комиссий QFLR и QEW
QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFLR и QEW
Ни QFLR, ни QEW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
QFLR and QEW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
QFLR and QEW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QFLR и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор