Сравнение QFLR с QEW
QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds. QFLR is actively managed, while QEW is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QFLR и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFLR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFLR и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.89% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QFLR and QEW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFLR vs. QEW — Ранг доходности на риск
QFLR
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QFLR c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFLR | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFLR и QEW
Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFLR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.97% | -5.87% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -2.43% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.16% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFLR и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFLR | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 20.13% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 20.13% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 20.13% | -7.02% |
Сравнение комиссий QFLR и QEW
QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFLR и QEW
QFLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
QFLR and QEW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QFLR.
They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QFLR и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор