PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QFLR с NVBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).

QFLR и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QFLR и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QFLR и NVBT

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		-2.43%12.84%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.44%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.63%
1 год
12.53%
3 года*
10.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с ARLUNVBT с OCTWNVBT с FEBT

Сравнение комиссий QFLR и NVBT

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NVBT в 0.74%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Доходность на риск

QFLR vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRNVBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.00

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.52

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.45

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.59

7.33

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа NVBT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.00

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.08

+0.03

Корреляция

Корреляция между QFLR и NVBT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и NVBT

Ни QFLR, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QFLR и NVBT

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и NVBT.

Загрузка...

Показатели просадок

QFLRNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-12.90%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-8.84%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.79%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-1.39%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.74%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и NVBT

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QFLRNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.90%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.35%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

12.63%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

10.45%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

10.45%

+2.44%