PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFLR с GOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFLR с GOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and GOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October) are both exchange-traded funds - QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator, while GOCT is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, QFLR returned 26.58% vs 16.19% for GOCT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for GOCT.

Доходность

Сравнение доходности QFLR и GOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFLR показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у GOCT с доходностью 5.59%.

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOCT

1 день
0.16%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.96%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFLR и GOCT

2026 (YTD)20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		5.59%12.29%6.87%

Correlation

The correlation between QFLR and GOCT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between QFLR and GOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QFLR и GOCT

Секторы
QFLR
GOCT

Технологии

50.8%
36.2%

Коммуникационные услуги

18.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.9%

Здравоохранение

3.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Энергетика

1.1%
3.5%

Финансовые услуги

0.9%
11.9%

Сырьевые материалы

0.0%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

QFLR
50.8%
GOCT
36.2%

Коммуникационные услуги

QFLR
18.4%
GOCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

QFLR
12.1%
GOCT
10.1%

Потребительский защитный сектор

QFLR
9.2%
GOCT
4.9%

Здравоохранение

QFLR
3.2%
GOCT
8.4%

Промышленность

QFLR
2.8%
GOCT
8.1%

Коммунальные услуги

QFLR
1.5%
GOCT
2.3%

Энергетика

QFLR
1.1%
GOCT
3.5%

Финансовые услуги

QFLR
0.9%
GOCT
11.9%

Сырьевые материалы

QFLR
0.0%
GOCT
1.8%

Недвижимость

QFLR

-

GOCT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO
Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с APRQGOCT с DDECGOCT с DNOVGOCT с SPYGOCT с APRJGOCT с FDNDGOCT с EOCT

Доходность на риск

QFLR vs. GOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFLR c GOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QFLRGOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.69

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.96

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.69

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

18.45

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QFLR vs. GOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFLR на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOCT равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFLR и GOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QFLRGOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.72

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QFLR и GOCT

Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки GOCT в -10.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и GOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFLRGOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.97%

-10.47%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-4.40%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-0.70%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.88%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QFLR и GOCT

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что QFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFLRGOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

0.76%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

4.72%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

6.04%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

7.45%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

7.45%

+5.16%

Сравнение комиссий QFLR и GOCT

QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFLR и GOCT

Ни QFLR, ни GOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

QFLR and GOCT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to GOCT (0.76%). In terms of maximum drawdown, QFLR dropped -13.97% vs GOCT's -10.47%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 16.19% for GOCT. On fees, GOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GOCT has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 16.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

QFLR and GOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QFLR is categorized as Nasdaq-100, while GOCT is Options Trading. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.85% for GOCT.

GOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFLR и GOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор