PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QFITX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QFITX с RPIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, QFITX returned -1.30%/yr vs 2.27%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. QFITX charges 1.56%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.

Доходность

Сравнение доходности QFITX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QFITX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 3.29%.

QFITX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-4.52%
1 год
-7.20%
3 года*
-6.12%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
—

RPIEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.18%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.27%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QFITX и RPIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		-4.59%-7.64%-1.03%-6.54%-22.87%36.77%10.36%2.31%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		3.29%4.82%6.83%-4.51%3.08%0.08%9.42%1.55%

Correlation

The correlation between QFITX and RPIEX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

-0.21

The correlation between QFITX and RPIEX shifts across timeframes, from -0.22 (5 years) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Tactical Fixed Income Fund

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с QFITX:
QFITX с VOOQFITX с QSTFXQFITX с APFPXQFITX с SFHYXQFITX с SUBFXQFITX с OTRFXQFITX с CBYYX
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с PMOTXRPIEX с SUBFXRPIEX с DCAIX

Доходность на риск

QFITX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QFITX
Ранг доходности на риск QFITX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFITX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFITX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFITX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFITX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QFITX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QFITXRPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.38

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.33

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.67

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

5.62

-7.08

QFITX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QFITX на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа RPIEX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QFITX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QFITX и RPIEX

Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и RPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QFITXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-9.59%

-28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.64%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-3.64%

-17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.03%

-9.59%

-28.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.67%

-0.13%

-37.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-2.46%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.08%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QFITX и RPIEX

Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что QFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QFITXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.91%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

3.88%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.45%

4.39%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

4.91%

+16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

4.19%

+16.01%

Сравнение комиссий QFITX и RPIEX

QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RPIEX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QFITX и RPIEX

Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности RPIEX в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QFITX
Quantified Tactical Fixed Income Fund		16.08%12.72%3.70%0.08%0.15%29.15%2.12%4.28%0.00%0.00%0.00%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		7.51%7.69%6.32%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%

Часто задаваемые вопросы

QFITX and RPIEX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFITX has higher volatility (1.10%) compared to RPIEX (0.91%). In terms of maximum drawdown, QFITX dropped -38.03% vs RPIEX's -9.59%.

RPIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QFITX и RPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор