Сравнение QFITX с KAMIX
QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and KAMIX (Kensington Managed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds from Advisors Preferred. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. QFITX charges 1.56%/yr vs 1.36%/yr for KAMIX.
Доходность
Сравнение доходности QFITX и KAMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFITX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAMIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFITX и KAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.59% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -11.94% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 1.88% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
Correlation
The correlation between QFITX and KAMIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between QFITX and KAMIX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFITX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск
QFITX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KAMIX
Сравнение QFITX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QFITX | KAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QFITX и KAMIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFITX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и KAMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFITX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.79% | — |
Сравнение комиссий QFITX и KAMIX
QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии KAMIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и KAMIX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.08%, что больше доходности KAMIX в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.33% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 16.08% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% |
Часто задаваемые вопросы
QFITX and KAMIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QFITX и KAMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор