PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с TTIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и TTIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVX

Сравнение комиссий QEVOX и TTIFX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

QEVOX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXTTIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.85

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.91

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.93

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTIFX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и TTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между QEVOX и TTIFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и TTIFX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности TTIFX в 3.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и TTIFX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и TTIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-13.21%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-2.66%

-17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-9.04%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.73%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-2.15%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

0.64%

+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и TTIFX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

1.12%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

1.84%

+20.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

4.40%

+21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

5.91%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

5.93%

+15.77%