PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с KAMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с KAMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и KAMIX

2026 (YTD)2025202420232022
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-9.72%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		-0.58%4.32%4.38%3.96%-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью -0.58%.

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—

KAMIX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.82%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Kensington Managed Income Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с QCGDXQEVOX с SAPEX
Часто сравнивают с KAMIX:
KAMIX с ATESXKAMIX с NTBIXKAMIX с EIGMXKAMIX с PONPXKAMIX с VWAHXKAMIX с OTRFXKAMIX с QALTX

Сравнение комиссий QEVOX и KAMIX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии KAMIX в 1.36%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
KAMIX
Kensington Managed Income Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KAMIX
Ранг доходности на риск KAMIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXKAMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.50

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

4.13

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. KAMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAMIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXKAMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.68

-0.39

Корреляция

Корреляция между QEVOX и KAMIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и KAMIX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.28%, что больше доходности KAMIX в 5.73%

TTM2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.73%4.57%5.60%4.15%0.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и KAMIX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и KAMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXKAMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-6.11%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.43%

-2.57%

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.69%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-2.24%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

0.98%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и KAMIX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Kensington Managed Income Fund (KAMIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXKAMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

1.68%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

2.31%

+19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

3.51%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

3.82%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

3.82%

+17.88%