Сравнение QETH с ZCSH
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. QETH is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs 855.73% for ZCSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QETH charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности QETH и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | 14.31% |
Correlation
The correlation between QETH and ZCSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
QETH
ZCSH
Сравнение QETH c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 12.42 | -12.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 24.28 | -25.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 5.18 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.07 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и ZCSH
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -93.73% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -69.62% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -28.74% | -34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -74.37% | +41.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 35.53% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и ZCSH
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) составляет 9.72%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что QETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 50.94% | -41.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 95.34% | -49.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 166.88% | -98.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 137.01% | -64.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 137.01% | -64.79% |
Сравнение комиссий QETH и ZCSH
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и ZCSH
Ни QETH, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QETH and ZCSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to QETH (9.72%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 855.73% vs -32.58% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QETH has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 855.73% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
QETH and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор