Сравнение QETH с ILS
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -44.79% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности QETH и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
QETH
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -43.04%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -36.90% | 62.21% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between QETH and ILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. ILS — Ранг доходности на риск
QETH
ILS
Сравнение QETH c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 13.56 | -14.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 50.90 | -51.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и ILS
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.90%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.90% | -2.46% | -65.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.90% | -0.55% | -67.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -0.04% | -61.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.70% | -0.52% | -34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 0.15% | +43.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и ILS
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 0.47% | +13.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.31% | 1.47% | +45.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.37% | 2.49% | +65.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 3.70% | +68.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 3.70% | +68.09% |
Сравнение комиссий QETH и ILS
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и ILS
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (14.39%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.90% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -44.79% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Brookmont. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор