Сравнение QETH с CBOL
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QETH charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности QETH и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -27.79% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between QETH and CBOL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. CBOL — Ранг доходности на риск
QETH
CBOL
Сравнение QETH c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -1.83 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и CBOL
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -4.91% | -59.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -4.72% | -58.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -3.22% | -29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 3.87% | +64.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 3.87% | +68.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 3.87% | +68.35% |
Сравнение комиссий QETH и CBOL
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и CBOL
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QETH and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для QETH и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор