Сравнение QETH с BTRN
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. QETH is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs -17.28% for BTRN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QETH charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 24.77% |
Correlation
The correlation between QETH and BTRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between QETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
QETH
BTRN
Сравнение QETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.69 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.17 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.88 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.00 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BTRN
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -36.97% | -27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -25.29% | -38.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -25.22% | -38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -14.43% | -18.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 14.76% | +23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BTRN
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 6.93% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 10.35% | +35.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 19.84% | +48.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 30.94% | +41.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 30.94% | +41.28% |
Сравнение комиссий QETH и BTRN
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BTRN
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and BTRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (9.72%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -32.58% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.57%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.95% for BTRN.
QETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор