Сравнение QETH с BTC
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs -39.58% for BTC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QETH charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -27.45%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | 2.24% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.45% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between QETH and BTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between QETH and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BTC — Ранг доходности на риск
QETH
BTC
Сравнение QETH c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.80 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.39 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.91 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.03 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BTC
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки BTC в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -49.43% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -49.43% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -49.43% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -16.68% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 28.55% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BTC
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 9.06% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 33.91% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 43.72% | +24.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 48.29% | +23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 48.29% | +23.93% |
Сравнение комиссий QETH и BTC
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BTC
Ни QETH, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QETH and BTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (9.72%) compared to BTC (9.06%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs BTC's -49.43%.
On 1-year performance, QETH leads with -32.58% vs -39.58% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QETH has performed better with a -32.58% return vs -39.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
QETH and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Invesco and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.15% for BTC.
QETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор