PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDXH.TO с ZDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDXH.TO с ZDM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO).

QDXH.TO и ZDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. ZDM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDXH.TO и ZDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDXH.TO и ZDM.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%-0.42%20.43%-12.11%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.47%20.34%12.72%18.62%-5.78%18.93%0.25%23.21%-12.35%

Доходность по периодам

С начала года, QDXH.TO показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у ZDM.TO с доходностью 2.47%.

QDXH.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

ZDM.TO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.42%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.97%
1 год
18.63%
3 года*
14.85%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TO
Часто сравнивают с ZDM.TO:
ZDM.TO с ZEA.TOZDM.TO с FCCM.NEOZDM.TO с VIU.TOZDM.TO с VI.TOZDM.TO с EQCL.TOZDM.TO с XEF.TOZDM.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий QDXH.TO и ZDM.TO

ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF

Доходность на риск

QDXH.TO vs. ZDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZDM.TO
Ранг доходности на риск ZDM.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDM.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDM.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDXH.TO c ZDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDXH.TOZDM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

5.96

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDXH.TO vs. ZDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDXH.TO на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDM.TO равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDXH.TO и ZDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDXH.TOZDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между QDXH.TO и ZDM.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDXH.TO и ZDM.TO

Дивидендная доходность QDXH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности ZDM.TO в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%0.00%0.00%0.00%
ZDM.TO
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF		2.04%2.13%2.71%2.97%3.20%2.38%2.80%2.90%3.21%2.41%3.23%2.46%

Просадки

Сравнение просадок QDXH.TO и ZDM.TO

Максимальная просадка QDXH.TO за все время составила -31.75%, примерно равная максимальной просадке ZDM.TO в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDXH.TO и ZDM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDXH.TOZDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-33.13%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.25%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-15.63%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-5.97%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.16%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.75%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QDXH.TO и ZDM.TO

Текущая волатильность для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) составляет 5.40%, в то время как у BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM.TO) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что QDXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDXH.TOZDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.56%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.79%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

16.82%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

13.63%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.80%

-0.56%