PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDX.TO с ZWE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDX.TO с ZWE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO).

QDX.TO и ZWE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и ZWE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDX.TO и ZWE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.63%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%15.27%-8.78%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		0.15%14.25%7.16%14.84%0.29%19.26%-8.67%22.06%-9.81%

Доходность по периодам

С начала года, QDX.TO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у ZWE.TO с доходностью 0.15%.

QDX.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-5.76%
С начала года
2.63%
6 месяцев
5.86%
1 год
19.56%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

ZWE.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.76%
3 года*
9.40%
5 лет*
9.28%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с XMV.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с VIU.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с QQQQ.TOQDX.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий QDX.TO и ZWE.TO

QDX.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZWE.TO в 0.65%.

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF

Доходность на риск

QDX.TO vs. ZWE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c ZWE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDX.TOZWE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.54

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.78

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.87

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

2.87

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDX.TO vs. ZWE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ZWE.TO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и ZWE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDX.TOZWE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.54

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между QDX.TO и ZWE.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и ZWE.TO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ZWE.TO в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.82%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%0.00%0.00%0.00%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.91%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и ZWE.TO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, что меньше максимальной просадки ZWE.TO в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и ZWE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDX.TOZWE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-35.38%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-9.56%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-13.60%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.50%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.16%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и ZWE.TO

Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что QDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDX.TOZWE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.55%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

8.56%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

14.55%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

12.48%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

15.47%

-0.04%