Сравнение QDX.TO с MGRW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO).

QDX.TO и MGRW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и MGRW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDX.TO и MGRW.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF	3.97%	25.29%	12.93%	13.66%	-8.61%	11.24%	9.56%
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF	-2.32%	18.19%	21.41%	15.35%	-9.30%	13.37%	7.50%

Доходность по периодам

С начала года, QDX.TO показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у MGRW.TO с доходностью -2.32%.

QDX.TO

1 день: 1.30%

1 месяц: -3.41%

С начала года: 3.97%

6 месяцев: 6.08%

1 год: 21.68%

3 года*: 16.05%

5 лет*: 10.42%

10 лет*: —

MGRW.TO

1 день: 0.12%

1 месяц: -6.17%

С начала года: -2.32%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 15.12%

3 года*: 15.18%

5 лет*: 9.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Mackenzie International Equity Index ETF

Название символа

Mackenzie Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с QDX.TO:

QDX.TO с XMV.TO QDX.TO с TILV.TO QDX.TO с QDXH.TO QDX.TO с VIU.TO QDX.TO с QTIP.NEO QDX.TO с QQQQ.TO QDX.TO с XEF.TO

Часто сравнивают с MGRW.TO:

MGRW.TO с QTIP.NEO MGRW.TO с QDXH.TO MGRW.TO с VGRO.TO MGRW.TO с PYF.TO MGRW.TO с QQQQ.TO MGRW.TO с XBAL.TO MGRW.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий QDX.TO и MGRW.TO

QDX.TO

Mackenzie International Equity Index ETF

Доходность на риск

QDX.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDX.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGRW.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QDX.TO	MGRW.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.28	1.35	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.84	1.85	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.28	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.87	1.50	+0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.15	6.48	+0.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDX.TO vs. MGRW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGRW.TO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и MGRW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QDX.TO	MGRW.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.28	1.35	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76	0.96	-0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	1.08	-0.56

Корреляция

Корреляция между QDX.TO и MGRW.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и MGRW.TO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MGRW.TO в 1.94%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF	2.79%	2.51%	2.48%	2.61%	2.73%	2.25%	1.91%	2.76%	3.03%
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF	1.94%	1.84%	1.93%	2.28%	2.44%	1.77%	0.79%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и MGRW.TO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, что больше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и MGRW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	QDX.TO	MGRW.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.08%	-17.20%	-10.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.30%	-9.38%	-1.92%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.00%	-17.20%	-5.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.38%	-6.60%	+1.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.59%	-3.45%	-1.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.95%	2.18%	+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и MGRW.TO

Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что QDX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QDX.TO	MGRW.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.05%	3.65%	+3.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.92%	7.07%	+3.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.97%	11.14%	+5.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.73%	10.43%	+3.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.43%	10.37%	+5.06%

Сравнение QDX.TO с MGRW.TO

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и MGRW.TO

Сравнение доходности по годам QDX.TO и MGRW.TO

Доходность по периодам

QDX.TO

MGRW.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QDX.TO и MGRW.TO

Доходность на риск

QDX.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск

QDX.TO

MGRW.TO

Сравнение QDX.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QDX.TO vs. MGRW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и MGRW.TO

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и MGRW.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и MGRW.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)