PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVY.DE с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

QDVY.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		2.27%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-2.13%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.63%-5.62%8.07%2.49%-7.73%5.48%-1.16%11.29%4.57%-2.20%
Разные валюты инструментов

QDVY.DE торгуется в EUR, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.63%.

QDVY.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.27%
6 месяцев
0.58%
1 год
-7.31%
3 года*
0.91%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

BND

1 день
0.00%
1 месяц
-0.81%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.95%
1 год
-2.61%
3 года*
1.43%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с SPYQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с FLO5.L
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий QDVY.DE и BND

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

QDVY.DE vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DEBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.33

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

-0.38

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.95

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.40

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

-0.65

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BND равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между QDVY.DE и BND составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и BND

QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и BND

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки BND в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVY.DEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-18.58%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-2.44%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-17.91%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-2.32%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.07%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

0.90%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и BND

Текущая волатильность для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) составляет 1.75%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVY.DEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.04%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

4.41%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

8.00%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

8.16%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

8.16%

-0.43%