PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVY.DE с IBTS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).

QDVY.DE и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и IBTS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		2.27%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-2.13%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		1.60%-7.03%10.90%0.68%2.06%7.19%-5.75%6.76%5.89%-3.42%
Разные валюты инструментов

QDVY.DE торгуется в EUR, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 1.60%.

QDVY.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.27%
6 месяцев
0.58%
1 год
-7.31%
3 года*
0.91%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

IBTS.L

1 день
-0.32%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
-3.33%
3 года*
1.94%
5 лет*
2.16%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BNDQDVY.DE с FLO5.L
Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с BILIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с SHV

Сравнение комиссий QDVY.DE и IBTS.L

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Доходность на риск

QDVY.DE vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DEIBTS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.47

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

-0.57

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.93

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.50

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

-0.79

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа IBTS.L равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DEIBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.32

-0.02

Корреляция

Корреляция между QDVY.DE и IBTS.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и IBTS.L

QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%0.00%0.00%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.97%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и IBTS.L

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и IBTS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVY.DEIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-19.02%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.50%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-16.28%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-7.01%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.92%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.56%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и IBTS.L

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеют волатильность 1.75% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVY.DEIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.70%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.98%

4.02%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

7.10%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

7.69%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.73%

7.79%

-0.06%