PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVX.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVX.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 7.05%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVX.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVX.DE показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%.

QDVX.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-0.32%
С начала года
4.78%
6 месяцев
6.26%
1 год
7.42%
3 года*
10.77%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.76%
1 год
5.48%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVX.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		4.78%11.35%10.70%15.30%0.75%19.00%-10.08%26.55%-6.30%2.31%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%4.10%

Correlation

The correlation between QDVX.DE and ZPRL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.83

The correlation between QDVX.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Доходность на риск

QDVX.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVX.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVX.DEZPRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.62

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.89

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.72

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

2.02

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVX.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVX.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRL.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVX.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVX.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QDVX.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и ZPRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVX.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-35.35%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.97%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-9.37%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-23.37%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.70%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.39%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVX.DE и ZPRL.DE

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVX.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.90%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.65%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

9.22%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

11.89%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

13.60%

+1.75%

Сравнение комиссий QDVX.DE и ZPRL.DE

QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVX.DE и ZPRL.DE

Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.19%1.56%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVX.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVX.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVX.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.

QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.30% for ZPRL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и ZPRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор