Сравнение QDVW.DE с ZPRG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE).
QDVW.DE и ZPRG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVW.DE и ZPRG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVW.DE и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist | 2.27% | 10.76% | 16.43% | 13.08% | -1.82% | 26.14% | -9.19% | 26.51% | -3.61% | 3.76% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.09% | 5.03% | 13.19% | 3.49% | -1.17% | 25.19% | -17.51% | 23.62% | -5.27% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у ZPRG.DE с доходностью 4.09%.
QDVW.DE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVW.DE и ZPRG.DE
QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Доходность на риск
QDVW.DE vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
QDVW.DE
ZPRG.DE
Сравнение QDVW.DE c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVW.DE | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 4.46 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVW.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.54 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между QDVW.DE и ZPRG.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVW.DE и ZPRG.DE
Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ZPRG.DE в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist | 2.71% | 2.37% | 2.52% | 2.85% | 3.04% | 2.63% | 3.05% | 3.02% | 3.25% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 4.02% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок QDVW.DE и ZPRG.DE
Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и ZPRG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVW.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -42.08% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -11.88% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -18.50% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -3.61% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -6.69% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVW.DE и ZPRG.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVW.DE | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.92% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 6.77% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 12.49% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 12.42% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.77% | 15.00% | -1.23% |