PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVSX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVSX с CSUAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

QDVSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 дек. 2019 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVSX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVSX и CSUAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		-0.68%26.93%20.05%37.93%-23.98%21.38%27.22%0.50%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.68%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, QDVSX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.68%.

QDVSX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
4.65%
1 год
27.50%
3 года*
21.74%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

CSUAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.18%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.38%
1 год
18.19%
3 года*
11.22%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с QDVSX:
QDVSX с VOOQDVSX с SPMOQDVSX с SPYQDVSX с CAEIXQDVSX с FMIEXQDVSX с GCCHXQDVSX с GLIFX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с MVGIXCSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий QDVSX и CSUAX

QDVSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDVSX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVSX
Ранг доходности на риск QDVSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVSX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVSXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.65

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.20

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.50

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

10.78

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVSX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVSX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVSXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между QDVSX и CSUAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVSX и CSUAX

Дивидендная доходность QDVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности CSUAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVSX
Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans		12.50%12.42%4.92%5.99%1.65%1.02%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.37%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок QDVSX и CSUAX

Максимальная просадка QDVSX за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVSX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVSXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-52.20%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-7.60%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-20.45%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-3.21%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-8.49%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.85%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVSX и CSUAX

Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что QDVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVSXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.41%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

6.87%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

11.48%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

12.89%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

14.89%

+6.35%