Сравнение QDVL.DE с VECP.DE
QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - QDVL.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI while VECP.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVL.DE returned 1.61%/yr vs 0.20%/yr for VECP.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVL.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VECP.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVL.DE и VECP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVL.DE показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у VECP.DE с доходностью 0.52%.
QDVL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 0.90%
VECP.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVL.DE и VECP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.74% | 2.81% | 4.24% | 4.30% | -3.63% | -0.34% | 0.56% | 0.80% | -0.61% | -0.09% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.52% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -13.11% | -0.93% | 2.85% | 6.02% | -1.10% | 0.23% |
Correlation
The correlation between QDVL.DE and VECP.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between QDVL.DE and VECP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVL.DE vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск
QDVL.DE
VECP.DE
Сравнение QDVL.DE c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVL.DE | VECP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.68 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 2.33 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVL.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.56 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.04 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок QDVL.DE и VECP.DE
Максимальная просадка QDVL.DE за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки VECP.DE в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVL.DE и VECP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVL.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -17.05% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -2.65% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.93% | -2.65% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.90% | -17.05% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.67% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -4.33% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.77% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVL.DE и VECP.DE
Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что QDVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVL.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.22% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.76% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 3.20% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 4.50% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 5.08% | -2.22% |
Сравнение комиссий QDVL.DE и VECP.DE
QDVL.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVL.DE и VECP.DE
Дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VECP.DE в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.91% | 3.04% | 2.95% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVL.DE and VECP.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for QDVL.DE.
QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI, while VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for QDVL.DE and 0.09% for VECP.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVL.DE и VECP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор