Сравнение QDVI.DE с EHDV.DE
QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) and EHDV.DE (Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both Large Cap Value Equities funds - QDVI.DE tracks the MSCI USA Enhanced Value while EHDV.DE tracks the EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVI.DE returned 17.11%/yr vs 12.73%/yr for EHDV.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVI.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EHDV.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVI.DE и EHDV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVI.DE показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у EHDV.DE с доходностью 10.18%.
QDVI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 16.58%
- С начала года
- 49.34%
- 6 месяцев
- 51.37%
- 1 год
- 88.07%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
EHDV.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение доходности по годам QDVI.DE и EHDV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 49.34% | 18.60% | 12.66% | 10.72% | -9.98% | 41.21% | -10.84% | 29.80% | -8.02% | 6.93% |
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.18% | 36.57% | 9.85% | 13.76% | -9.06% | 21.20% | -18.40% | 13.72% | -12.46% | 6.15% |
Correlation
The correlation between QDVI.DE and EHDV.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between QDVI.DE and EHDV.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVI.DE vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск
QDVI.DE
EHDV.DE
Сравнение QDVI.DE c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVI.DE | EHDV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.37 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.30 | 3.40 | +11.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.71 | 11.10 | +49.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVI.DE | EHDV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50 | 2.01 | +3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок QDVI.DE и EHDV.DE
Максимальная просадка QDVI.DE за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки EHDV.DE в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVI.DE и EHDV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVI.DE | EHDV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -41.47% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -6.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | -12.94% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -22.55% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.74% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -7.88% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.87% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVI.DE и EHDV.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что QDVI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHDV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVI.DE | EHDV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 2.89% | +3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 7.95% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 10.31% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.50% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.86% | +2.84% |
Сравнение комиссий QDVI.DE и EHDV.DE
QDVI.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EHDV.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVI.DE и EHDV.DE
QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.98% | 4.70% | 5.79% | 5.57% | 5.62% | 4.18% | 2.66% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVI.DE and EHDV.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EHDV.DE.
QDVI.DE tracks MSCI USA Enhanced Value, while EHDV.DE tracks EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QDVI.DE and 0.30% for EHDV.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVI.DE и EHDV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор