PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIFS.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIFS.L с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

UIFS.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIFS.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		-8.56%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%11.16%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-3.06%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%
Разные валюты инструментов

UIFS.L торгуется в GBp, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью -3.06%.

UIFS.L

1 день
1.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-1.94%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.90%

VUAG.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.86%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с UIFS.L:
UIFS.L с ESIF.LUIFS.L с XLFQ.LUIFS.L с IISU.LUIFS.L с XUFB.LUIFS.L с CB5.LUIFS.L с WFIN.ASUIFS.L с QDVH.DE
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий UIFS.L и VUAG.L

UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

UIFS.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIFS.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.96

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.40

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.05

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

6.98

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIFS.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIFS.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.96

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.84

-0.24

Корреляция

Корреляция между UIFS.L и VUAG.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и VUAG.L

Ни UIFS.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и VUAG.L

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UIFS.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-25.61%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.53%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-20.88%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-4.74%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-3.57%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.08%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и VUAG.L

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIFS.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.83%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

8.28%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.40%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

14.39%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

36.50%

-16.36%