PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVH.DE с IBC3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVH.DE с IBC3.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) and IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVH.DE is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials, while IBC3.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVH.DE returned 11.28%/yr vs 7.67%/yr for IBC3.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QDVH.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IBC3.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVH.DE и IBC3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVH.DE показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у IBC3.DE с доходностью 19.41%.

QDVH.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
5.73%
6 месяцев
7.21%
С начала года
5.35%
1 год
10.55%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.64%
Всё время*
10.52%

IBC3.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-8.74%
6 месяцев
11.86%
С начала года
19.41%
1 год
32.37%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
Всё время*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVH.DE и IBC3.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		5.35%2.98%37.18%8.42%-6.23%48.61%-12.31%35.60%-9.62%
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		19.41%17.06%13.96%7.10%-13.77%6.90%7.20%21.13%-27.74%

Correlation

The correlation between QDVH.DE and IBC3.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г.

0.42

Over the past year, the correlation between QDVH.DE and IBC3.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с VOOQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с LQQ.PAIBC3.DE с VUSA.DE

Доходность на риск

QDVH.DE vs. IBC3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVH.DE c IBC3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVH.DEIBC3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.48

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.04

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.96

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

8.80

-6.92

QDVH.DE vs. IBC3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVH.DE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IBC3.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVH.DE и IBC3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVH.DE и IBC3.DE

Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки IBC3.DE в -40.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и IBC3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVH.DEIBC3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-40.21%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-10.87%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.74%

-19.06%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-22.10%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-10.20%

+9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-12.90%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

3.67%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVH.DE и IBC3.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) составляет 3.69%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVH.DEIBC3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

8.54%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

19.42%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

21.79%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

17.37%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

20.01%

+1.66%

Сравнение комиссий QDVH.DE и IBC3.DE

QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBC3.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVH.DE и IBC3.DE

QDVH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.70%1.97%2.22%2.52%3.25%1.84%1.81%2.30%1.79%
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVH.DE and IBC3.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IBC3.DE.

QDVH.DE is categorized as Financials Equities, while IBC3.DE is Emerging Markets Equities. QDVH.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials, while IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.15% for QDVH.DE and 0.18% for IBC3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVH.DE и IBC3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор