Сравнение QDVE.DE с SCHG
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 24.60%/yr vs 17.80%/yr for SCHG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 24.60% против 17.80% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- 21.07%
- С начала года
- 18.44%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- 24.60%
- Всё время*
- 22.72%
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.80%
- Всё время*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.44% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.97% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and SCHG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between QDVE.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
SCHG
Сравнение QDVE.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.12 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 3.17 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и SCHG
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -31.88% | +0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -15.64% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -28.18% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -30.34% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -31.88% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -1.75% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.21% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 5.50% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и SCHG
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 4.10% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 11.88% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 16.39% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 22.04% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 21.91% | -0.06% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и SCHG
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и SCHG
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and SCHG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор