Сравнение QDVE.DE с SCHG
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 26.04%/yr vs 18.23%/yr for SCHG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 26.04% против 18.23% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.66% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and SCHG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between QDVE.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
SCHG
Сравнение QDVE.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVE.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.24 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 3.59 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.22 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.74 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и SCHG
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -31.88% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.64% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -28.18% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -30.34% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -31.88% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -3.41% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.23% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 5.41% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и SCHG
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.75% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 11.33% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 15.92% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 22.00% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 21.88% | -0.15% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и SCHG
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и SCHG
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and SCHG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор