PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVD.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE).

QDVD.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Фонд был запущен 22 мая 2025 г.. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		0.97%4.42%22.09%10.74%-1.07%33.03%-8.85%11.68%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.26%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%0.13%13.13%

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 1.26%.

QDVD.DE

1 день
1.37%
1 месяц
-3.44%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.63%
1 год
10.07%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.45%

IQSA.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.26%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с SCHDQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с SPYQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с VHYD.L
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD

Сравнение комиссий QDVD.DE и IQSA.DE

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

QDVD.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVD.DEIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.96

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.97

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

8.44

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVD.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IQSA.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVD.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.83

-0.08

Корреляция

Корреляция между QDVD.DE и IQSA.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и IQSA.DE

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		2.52%1.96%2.02%2.21%2.43%2.34%3.07%2.63%2.80%2.58%2.44%2.67%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.58%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и IQSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVD.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.58%

-34.11%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-13.18%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.35%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-3.17%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.47%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 3.31%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVD.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.04%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.93%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.77%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

14.68%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.83%

-2.00%