Сравнение QDVB.DE с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
QDVB.DE и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDVB.DE или VOOG.
Основные характеристики
| QDVB.DE | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.13% | 26.71% |
| Дох-ть за 1 год | 29.25% | 38.90% |
| Дох-ть за 3 года | 12.36% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 17.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 16.93% |
| Макс. просадка | -33.26% | -32.73% |
| Текущая просадка | -1.15% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между QDVB.DE и VOOG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QDVB.DE и VOOG
С начала года, QDVB.DE показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 26.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVB.DE и VOOG
QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDVB.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVB.DE и VOOG
QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.70% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок QDVB.DE и VOOG
Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDVB.DE и VOOG
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.