PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVB.DE с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVB.DE с VOOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QDVB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVB.DE returned 12.25%/yr vs 15.14%/yr for VOOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVB.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности QDVB.DE и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QDVB.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDVB.DE показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 12.18%.

QDVB.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.28%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.79%
1 год
22.56%
3 года*
16.85%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

VOOG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.15%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.75%
3 года*
24.03%
5 лет*
15.14%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVB.DE и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		10.48%0.35%29.28%26.64%-16.49%39.07%5.34%37.19%-2.63%7.24%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		12.18%7.62%44.86%26.06%-25.11%41.82%22.36%33.89%4.47%11.56%

Correlation

The correlation between QDVB.DE and VOOG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г.

0.55

The correlation between QDVB.DE and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

QDVB.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVB.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVB.DEVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.66

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.19

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.20

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

7.55

+4.67

QDVB.DE vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVB.DE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVB.DE и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVB.DE и VOOG

Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVB.DEVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-30.89%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-12.66%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-27.11%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.69%

-27.11%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-3.40%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-5.02%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.68%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVB.DE и VOOG

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVB.DEVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.33%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

12.73%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

16.78%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

21.06%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.16%

-3.20%

Сравнение комиссий QDVB.DE и VOOG

QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVB.DE и VOOG

QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.57%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

QDVB.DE and VOOG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

QDVB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOOG is S&P 500. QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.07% for VOOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор