Сравнение QDVB.DE с VOOG
QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QDVB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVB.DE returned 12.96%/yr vs 16.37%/yr for VOOG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVB.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности QDVB.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVB.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVB.DE показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 11.53%.
QDVB.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам QDVB.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 9.84% | 0.36% | 29.35% | 26.56% | -16.50% | 39.05% | 5.36% | 37.25% | -2.65% | 7.18% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11.53% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Correlation
The correlation between QDVB.DE and VOOG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between QDVB.DE and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVB.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
QDVB.DE
VOOG
Сравнение QDVB.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVB.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.28 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 7.99 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVB.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QDVB.DE и VOOG
Максимальная просадка QDVB.DE за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVB.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVB.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -30.89% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -12.66% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.66% | -27.11% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -27.11% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.96% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.02% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.60% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVB.DE и VOOG
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что QDVB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVB.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.76% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 12.12% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 16.28% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.95% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.11% | -4.67% |
Сравнение комиссий QDVB.DE и VOOG
QDVB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVB.DE и VOOG
QDVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVB.DE iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
QDVB.DE and VOOG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.
QDVB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOOG is S&P 500. QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QDVB.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для QDVB.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор