Сравнение QDVA.DE с SGIL.L
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and SGIL.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while SGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.30%/yr vs -1.56%/yr for SGIL.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и SGIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как SGIL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 31.46%, что значительно выше, чем у SGIL.L с доходностью 2.16%.
QDVA.DE
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 31.46%
- 6 месяцев
- 34.06%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
SGIL.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и SGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 31.46% | 5.15% | 39.98% | 5.96% | -13.64% | 22.86% | 17.47% | 31.11% | 1.04% | 20.37% |
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.16% | -4.13% | 3.32% | 1.51% | -17.06% | 10.99% | 2.53% | 11.18% | 0.31% | -5.26% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and SGIL.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
SGIL.L
Сравнение QDVA.DE c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVA.DE | SGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.99 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 1.80 | +12.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и SGIL.L
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки SGIL.L в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и SGIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -22.48% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -2.55% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -8.66% | -16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -22.48% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -17.45% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -7.18% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.40% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и SGIL.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 1.12% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 3.64% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 5.34% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 8.90% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 8.57% | +10.77% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и SGIL.L
И QDVA.DE, и SGIL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и SGIL.L
Ни QDVA.DE, ни SGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and SGIL.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVA.DE and SGIL.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while SGIL.L is Inflation-Protected Bonds. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while SGIL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и SGIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор