PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с TTIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с TTIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и TTIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и TTIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с BAMBX
Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVXTTIFX с HSTRX

Сравнение комиссий QDSNX и TTIFX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

QDSNX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXTTIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.32

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.85

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.91

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

7.93

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. TTIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TTIFX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и TTIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXTTIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.32

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.48

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.51

+1.09

Корреляция

Корреляция между QDSNX и TTIFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и TTIFX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности TTIFX в 3.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и TTIFX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и TTIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXTTIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-13.21%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-2.66%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-9.04%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.73%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.15%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.64%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и TTIFX

AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXTTIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.12%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

1.84%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

4.40%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

5.91%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

5.93%

+1.44%