PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с SFHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%17.52%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -1.07%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с QCFNX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с PRPFXSFHYX с HSTRXSFHYX с UNAVXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEX

Сравнение комиссий QDSNX и SFHYX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии SFHYX в 2.45%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund

Доходность на риск

QDSNX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.14

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.88

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.46

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

8.60

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHYX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.46

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.25

+0.34

Корреляция

Корреляция между QDSNX и SFHYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и SFHYX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и SFHYX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-17.34%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-3.75%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-14.37%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-3.66%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.75%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.07%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и SFHYX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.69%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

4.40%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

6.34%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

6.27%

+1.10%