PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDSNX с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDSNX с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QDSNX и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDSNX и RAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%21.96%

Доходность по периодам

С начала года, QDSNX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с BAMBX
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий QDSNX и RAAX

QDSNX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF

Доходность на риск

QDSNX vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDSNX c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDSNXRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.30

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.93

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.27

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

16.54

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDSNX vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDSNX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDSNX и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDSNXRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.96

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.61

+0.98

Корреляция

Корреляция между QDSNX и RAAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDSNX и RAAX

Дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок QDSNX и RAAX

Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDSNXRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.15%

-33.91%

+26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-11.59%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.15%

-23.55%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-2.29%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-6.89%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.29%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QDSNX и RAAX

Текущая волатильность для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) составляет 1.61%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDSNXRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.55%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

12.14%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

16.45%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

15.66%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

15.86%

-8.49%