Сравнение QDIBX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности QDIBX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDIBX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 0.00% | 7.72% | 1.66% | 6.71% | -14.11% | -0.17% | 6.77% | -0.10% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | -0.12% |
Доходность по периодам
QDIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDIBX и UMMGX
QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
QDIBX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
QDIBX
UMMGX
Сравнение QDIBX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIBX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.95 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.09 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 6.63 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIBX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.94 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между QDIBX и UMMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIBX и UMMGX
Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок QDIBX и UMMGX
Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDIBX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -20.86% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -2.76% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -20.86% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.58% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -2.73% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.87% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIBX и UMMGX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDIBX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.05% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.35% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.43% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.31% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 5.18% | +1.14% |