Сравнение QDIBX с PRSCX
QDIBX (Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans) and PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) are both mutual funds - QDIBX is a Intermediate Core Bond fund managed by T. Rowe Price, while PRSCX is a Technology Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, QDIBX returned 0.19%/yr vs 18.72%/yr for PRSCX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QDIBX charges 0.03%/yr vs 0.84%/yr for PRSCX.
Доходность
Сравнение доходности QDIBX и PRSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDIBX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью 41.41%.
QDIBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
PRSCX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 21.76%
- С начала года
- 41.41%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 83.87%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам QDIBX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | -0.11% | 7.72% | 1.66% | 6.71% | -14.11% | -0.17% | 6.77% | -0.10% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 41.41% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 8.66% |
Correlation
The correlation between QDIBX and PRSCX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDIBX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
QDIBX
PRSCX
Сравнение QDIBX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDIBX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 5.02 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 18.70 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDIBX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.79 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QDIBX и PRSCX
Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и PRSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDIBX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -85.26% | +65.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -17.99% | +15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.37% | -31.06% | +25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -46.19% | +26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | 0.00% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -29.89% | +23.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.75% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDIBX и PRSCX
Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) составляет 1.32%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDIBX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 9.43% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 19.91% | -17.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 23.82% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 27.82% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 24.81% | -18.55% |
Сравнение комиссий QDIBX и PRSCX
QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDIBX и PRSCX
Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PRSCX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 8.15% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDIBX and PRSCX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRSCX has higher volatility (9.43%) compared to QDIBX (1.32%). In terms of maximum drawdown, QDIBX dropped -19.63% vs PRSCX's -85.26%.
PRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDIBX и PRSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор