PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIBX с CLDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIBX с CLDAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX).

QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности QDIBX и CLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, QDIBX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у CLDAX с доходностью -0.52%.

QDIBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.56%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.61%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

CLDAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.16%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIBX и CLDAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		0.11%7.72%1.66%6.71%-14.11%-0.17%6.77%-0.10%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.52%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%-0.58%

Корреляция

Корреляция между QDIBX и CLDAX составляет 0.86 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий QDIBX и CLDAX

QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CLDAX в 0.74%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Calvert Core Bond Fund

Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с PFFQDIBX с APBDXQDIBX с NCRLXQDIBX с AVIGXQDIBX с BCRIXQDIBX с ABNDX
Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с ETH-USDCLDAX с FUAMXCLDAX с FXNAXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с DODIX

Доходность на риск

QDIBX vs. CLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIBX c CLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIBXCLDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.89

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.19

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

3.62

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIBX vs. CLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIBX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLDAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIBX и CLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIBXCLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.82

-0.65

Просадки

Сравнение просадок QDIBX и CLDAX

Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке CLDAX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и CLDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDIBXCLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-18.88%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.04%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-18.21%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-3.93%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-3.92%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.00%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIBX и CLDAX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) составляет 1.46%, в то время как у Calvert Core Bond Fund (CLDAX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDIBXCLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.63%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.54%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.23%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

5.59%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

6.85%

-0.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIBX и CLDAX

Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности CLDAX в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.49%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		3.89%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%