PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDF с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDF с FEUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QDF (FlexShares Quality Dividend Index Fund) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both exchange-traded funds - QDF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Index, while FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDF returned 17.80%/yr vs 18.15%/yr for FEUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDF charges 0.37%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.

Доходность

Сравнение доходности QDF и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDF показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у FEUS с доходностью 10.18%.

QDF

1 день
0.18%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
11.06%
С начала года
13.27%
1 год
24.76%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.33%
10 лет*
11.99%

FEUS

1 день
-0.47%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.60%
С начала года
10.18%
1 год
21.17%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDF и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		13.27%16.58%16.95%19.71%-12.13%9.87%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.18%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.37%

Correlation

The correlation between QDF and FEUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between QDF and FEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDF и FEUS

Секторы
QDF
FEUS

Технологии

39.5%
39.0%

Финансовые услуги

11.5%
11.2%

Здравоохранение

9.6%
8.2%

Промышленность

9.1%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.2%

Недвижимость

5.4%
2.0%

Энергетика

3.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.8%
1.7%

Сырьевые материалы

0.4%
1.5%

Технологии

QDF
39.5%
FEUS
39.0%

Финансовые услуги

QDF
11.5%
FEUS
11.2%

Здравоохранение

QDF
9.6%
FEUS
8.2%

Промышленность

QDF
9.1%
FEUS
8.0%

Коммуникационные услуги

QDF
7.2%
FEUS
10.4%

Потребительский циклический сектор

QDF
6.4%
FEUS
10.4%

Потребительский защитный сектор

QDF
5.7%
FEUS
4.2%

Недвижимость

QDF
5.4%
FEUS
2.0%

Энергетика

QDF
3.4%
FEUS
3.4%

Коммунальные услуги

QDF
1.8%
FEUS
1.7%

Сырьевые материалы

QDF
0.4%
FEUS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Index Fund

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с QDF:
QDF с QDEFQDF с SCHDQDF с DGRWQDF с QQQQDF с FDVVQDF с VOOQDF с SPHD
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA

Доходность на риск

QDF vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDF
Ранг доходности на риск QDF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDF c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDFFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.70

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.35

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.23

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

8.95

+4.56

QDF vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDF на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDF и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDF и FEUS

Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и FEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDFFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-25.31%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.55%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.01%

-19.47%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-6.25%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.37%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QDF и FEUS

FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеют волатильность 3.07% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDFFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.95%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.03%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.49%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.94%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.94%

+0.42%

Сравнение комиссий QDF и FEUS

QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDF и FEUS

Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FEUS в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.99%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDF
FlexShares Quality Dividend Index Fund		1.48%1.65%1.93%2.19%2.45%1.90%2.38%3.05%4.29%2.70%3.07%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QDF and FEUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDF has higher volatility (3.07%) compared to FEUS (2.95%). In terms of maximum drawdown, QDF dropped -36.67% vs FEUS's -25.31%.

On 3-year performance, FEUS leads with 18.15% vs 17.80% for QDF. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FEUS has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 18.15% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.37% for QDF.

QDF has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.99% for FEUS.

QDF is categorized as Large Cap Value Equities, while FEUS is Large Cap Blend Equities. QDF tracks Northern Trust Quality Dividend Index, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.37% for QDF and 0.09% for FEUS.

QDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDF и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор