PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEV.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEV.DE с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QDEV.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEV.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEV.DE и VOO

2026 (YTD)20252024
QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR		-6.23%7.21%-1.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.17%3.84%-0.88%
Разные валюты инструментов

QDEV.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDEV.DE показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.90%.

QDEV.DE

1 день
1.76%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-4.50%
1 год
5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.75%
1 год
9.44%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.16%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QDEV.DE:
QDEV.DE с VWCE.DEQDEV.DE с SXR8.DEQDEV.DE с SPPY.DEQDEV.DE с XDEV.DEQDEV.DE с ZPRX.DEQDEV.DE с IQQ0.DEQDEV.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QDEV.DE и VOO

QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QDEV.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEV.DE
Ранг доходности на риск QDEV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEV.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEV.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEV.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEV.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEV.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.46

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.77

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.70

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

2.97

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEV.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEV.DE на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEV.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEV.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.84

-0.87

Корреляция

Корреляция между QDEV.DE и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEV.DE и VOO

QDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QDEV.DE и VOO

Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEV.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-33.99%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.98%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-5.55%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.72%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.55%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEV.DE и VOO

Текущая волатильность для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что QDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEV.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.29%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.82%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

20.47%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

16.71%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

18.57%

-1.79%