PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEV.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEV.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).

QDEV.DE и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEV.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEV.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)20252024
QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR		-7.85%7.21%-1.06%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		7.05%24.76%-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, QDEV.DE показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 7.05%.

QDEV.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-5.19%
1 год
5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
3.26%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.35%
1 год
29.24%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QDEV.DE:
QDEV.DE с VWCE.DEQDEV.DE с SXR8.DEQDEV.DE с VOOQDEV.DE с SPPY.DEQDEV.DE с IQQ0.DEQDEV.DE с SPYL.DEQDEV.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий QDEV.DE и XDEV.DE

QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.

QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

QDEV.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEV.DE
Ранг доходности на риск QDEV.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEV.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEV.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEV.DEXDEV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.75

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.27

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.98

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

14.93

-13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEV.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEV.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEV.DE и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEV.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.75

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.58

-0.69

Корреляция

Корреляция между QDEV.DE и XDEV.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEV.DE и XDEV.DE

Ни QDEV.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEV.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и XDEV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEV.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-35.28%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.96%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-2.98%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-5.64%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.01%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEV.DE и XDEV.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) составляет 3.50%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что QDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEV.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

6.20%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.95%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.62%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.71%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.87%

+0.87%