Сравнение QDEV.DE с UEEH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE).
QDEV.DE и UEEH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. UEEH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDEV.DE и UEEH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEV.DE и UEEH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDEV.DE SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR | -6.23% | 7.21% | -1.06% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.53% | -1.55% | -2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEV.DE показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у UEEH.DE с доходностью 1.53%.
QDEV.DE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEEH.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- -4.32%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEV.DE и UEEH.DE
QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UEEH.DE в 0.30%.
Доходность на риск
QDEV.DE vs. UEEH.DE — Ранг доходности на риск
QDEV.DE
UEEH.DE
Сравнение QDEV.DE c UEEH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEV.DE | UEEH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.38 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.44 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.46 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -1.07 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEV.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.38 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.66 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между QDEV.DE и UEEH.DE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEV.DE и UEEH.DE
QDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEEH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDEV.DE SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist | 1.47% | 1.49% | 1.59% | 1.76% | 1.70% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок QDEV.DE и UEEH.DE
Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки UEEH.DE в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и UEEH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEV.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -12.82% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.85% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -6.94% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.31% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.52% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEV.DE и UEEH.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Dist (UEEH.DE) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что QDEV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEV.DE | UEEH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.67% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 5.59% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 11.25% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 10.13% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 10.32% | +6.46% |