PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QDEV.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QDEV.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEV.DE и MWOL.DE


Доходность по периодам

С начала года, QDEV.DE показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью -2.62%.


QDEV.DE

1 день
1.76%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-4.50%
1 год
5.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QDEV.DE и MWOL.DE

QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.


Доходность на риск

QDEV.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDEV.DE
Ранг доходности на риск QDEV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEV.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEV.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEV.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEV.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QDEV.DEMWOL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.69

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.02

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.31

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

5.07

-3.16

QDEV.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEV.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MWOL.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEV.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QDEV.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.28

-0.31

Корреляция

Корреляция между QDEV.DE и MWOL.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEV.DE и MWOL.DE

Ни QDEV.DE, ни MWOL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок QDEV.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, примерно равная максимальной просадке MWOL.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и MWOL.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


QDEV.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-21.64%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.14%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-5.27%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.18%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.25%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEV.DE и MWOL.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) составляет 4.02%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что QDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QDEV.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.39%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.44%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.02%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

15.61%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.61%

+1.17%