PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEV.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEV.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).

QDEV.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEV.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEV.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)20252024
QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR		-6.23%7.21%-1.06%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.12%25.13%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, QDEV.DE показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.12%.

QDEV.DE

1 день
1.76%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-4.50%
1 год
5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3S.DE

1 день
3.25%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.12%
6 месяцев
17.36%
1 год
29.48%
3 года*
18.44%
5 лет*
12.50%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с QDEV.DE:
QDEV.DE с VWCE.DEQDEV.DE с SXR8.DEQDEV.DE с VOOQDEV.DE с ISPA.DEQDEV.DE с MWOL.DEQDEV.DE с SPP2.DEQDEV.DE с SPPW.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с AVUV

Сравнение комиссий QDEV.DE и IS3S.DE

QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

QDEV.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEV.DE
Ранг доходности на риск QDEV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEV.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEV.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEV.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEV.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEV.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.83

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.34

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.37

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

15.57

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEV.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEV.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEV.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEV.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.83

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.56

-0.59

Корреляция

Корреляция между QDEV.DE и IS3S.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEV.DE и IS3S.DE

Ни QDEV.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEV.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и IS3S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEV.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-35.18%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.68%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-3.05%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.90%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.93%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEV.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) составляет 4.02%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что QDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEV.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.27%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

10.02%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.03%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

13.59%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.72%

+1.06%