PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEV.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEV.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

QDEV.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEV.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEV.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)20252024
QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR		-6.23%7.21%-1.06%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.06%7.39%-1.37%
Разные валюты инструментов

QDEV.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDEV.DE показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 0.06%.

QDEV.DE

1 день
1.76%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-4.50%
1 год
5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
2.70%
1 месяц
-2.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
4.14%
1 год
13.45%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с QDEV.DE:
QDEV.DE с VWCE.DEQDEV.DE с SXR8.DEQDEV.DE с VOOQDEV.DE с SPPY.DEQDEV.DE с SPYW.DEQDEV.DE с XDEV.DEQDEV.DE с ZPRX.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с IS3Q.DESPP2.DE с IQSA.DE

Сравнение комиссий QDEV.DE и SPP2.DE

QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR

Доходность на риск

QDEV.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEV.DE
Ранг доходности на риск QDEV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEV.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEV.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEV.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEV.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEV.DESPP2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.82

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.17

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.66

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

6.49

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEV.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEV.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPP2.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEV.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEV.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.94

-0.97

Корреляция

Корреляция между QDEV.DE и SPP2.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEV.DE и SPP2.DE

Ни QDEV.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEV.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEV.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-22.60%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.08%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-5.10%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.62%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.08%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEV.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) составляет 4.02%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что QDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEV.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.56%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.35%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.45%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

14.60%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.60%

+2.18%