PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEV.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEV.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE).

QDEV.DE и SPYW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. SPYW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEV.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEV.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)20252024
QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR		-6.23%7.21%-1.06%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.41%20.24%-2.24%

Доходность по периодам

С начала года, QDEV.DE показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 4.41%.

QDEV.DE

1 день
1.76%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-4.50%
1 год
5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYW.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-1.92%
С начала года
4.41%
6 месяцев
7.53%
1 год
12.87%
3 года*
13.79%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с QDEV.DE:
QDEV.DE с VWCE.DEQDEV.DE с SXR8.DEQDEV.DE с VOOQDEV.DE с IS3S.DEQDEV.DE с ISPA.DEQDEV.DE с MWOL.DEQDEV.DE с SPP2.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Сравнение комиссий QDEV.DE и SPYW.DE

QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

QDEV.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEV.DE
Ранг доходности на риск QDEV.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEV.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEV.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEV.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEV.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEV.DESPYW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.94

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.25

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.36

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

4.88

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEV.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEV.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEV.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEV.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.53

-0.55

Корреляция

Корреляция между QDEV.DE и SPYW.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEV.DE и SPYW.DE

QDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.63%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Просадки

Сравнение просадок QDEV.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и SPYW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEV.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-38.68%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-9.91%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-3.42%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.66%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.72%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEV.DE и SPYW.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) составляет 4.02%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что QDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEV.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.68%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.98%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

13.60%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

13.25%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.87%

+1.91%