PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEF с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDEF с FEUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both exchange-traded funds - QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDEF returned 19.60%/yr vs 20.38%/yr for FEUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDEF charges 0.37%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.

Доходность

Сравнение доходности QDEF и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDEF показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FEUS с доходностью 10.28%.

QDEF

1 день
-0.47%
1 месяц
3.94%
С начала года
8.81%
6 месяцев
8.87%
1 год
23.31%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
12.34%

FEUS

1 день
-0.77%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.59%
1 год
26.25%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDEF и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		8.81%17.43%21.19%17.48%-10.94%10.74%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		10.28%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.97%

Correlation

The correlation between QDEF and FEUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between QDEF and FEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDEF и FEUS

Секторы
QDEF
FEUS

Технологии

32.8%
35.2%

Финансовые услуги

11.5%
11.9%

Здравоохранение

11.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.6%

Промышленность

6.7%
8.6%

Недвижимость

5.4%
2.2%

Энергетика

4.0%
3.7%

Сырьевые материалы

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

2.9%
1.9%

Технологии

QDEF
32.8%
FEUS
35.2%

Финансовые услуги

QDEF
11.5%
FEUS
11.9%

Здравоохранение

QDEF
11.4%
FEUS
8.6%

Коммуникационные услуги

QDEF
7.7%
FEUS
11.1%

Потребительский защитный сектор

QDEF
7.4%
FEUS
4.6%

Потребительский циклический сектор

QDEF
7.3%
FEUS
10.6%

Промышленность

QDEF
6.7%
FEUS
8.6%

Недвижимость

QDEF
5.4%
FEUS
2.2%

Энергетика

QDEF
4.0%
FEUS
3.7%

Сырьевые материалы

QDEF
3.0%
FEUS
1.6%

Коммунальные услуги

QDEF
2.9%
FEUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA

Доходность на риск

QDEF vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEF c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEFFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.19

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.01

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.76

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

11.75

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEF vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUS равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEF и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEFFEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QDEF и FEUS

Максимальная просадка QDEF за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEF и FEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDEFFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.74%

-25.31%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.55%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-19.47%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.77%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-6.35%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.24%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEF и FEUS

Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) составляет 2.31%, в то время как у FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что QDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDEFFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.11%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

9.16%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.05%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

17.01%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

17.01%

-0.84%

Сравнение комиссий QDEF и FEUS

QDEF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEF и FEUS

Дивидендная доходность QDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FEUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		0.98%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

QDEF and FEUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEUS has higher volatility (3.11%) compared to QDEF (2.31%). In terms of maximum drawdown, QDEF dropped -35.74% vs FEUS's -25.31%.

On 3-year performance, FEUS leads with 20.38% vs 19.60% for QDEF. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 20.38% return vs 19.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.98% for FEUS.

QDEF is categorized as Large Cap Value Equities, while FEUS is Large Cap Blend Equities. QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.37% for QDEF and 0.09% for FEUS.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDEF и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор