Сравнение QDEC с DOGG
QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, QDEC returned 16.61%/yr vs 12.58%/yr for DOGG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QDEC charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности QDEC и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDEC показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 7.26%.
QDEC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDEC и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 7.87% | 18.12% | 16.40% | 15.08% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 7.26% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
Correlation
The correlation between QDEC and DOGG is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between QDEC and DOGG shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDEC vs. DOGG — Ранг доходности на риск
QDEC
DOGG
Сравнение QDEC c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDEC | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.14 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 4.75 | +8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDEC и DOGG
Максимальная просадка QDEC за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEC и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDEC | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -11.19% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -8.29% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -11.19% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -5.72% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.25% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.73% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEC и DOGG
Текущая волатильность для FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) составляет 3.27%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что QDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDEC | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.95% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.26% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 10.65% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 12.96% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 12.96% | +1.63% |
Сравнение комиссий QDEC и DOGG
QDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEC и DOGG
QDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.72% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDEC and DOGG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (3.95%) compared to QDEC (3.27%). In terms of maximum drawdown, QDEC dropped -25.25% vs DOGG's -11.19%.
On 3-year performance, QDEC leads with 16.61% vs 12.58% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QDEC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QDEC has performed better with a 16.61% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.
DOGG has the higher dividend yield at 8.72%, compared with 0.00% for QDEC.
QDEC is categorized as Nasdaq-100, while DOGG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.90% for QDEC and 0.75% for DOGG.
QDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDEC и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор