Сравнение QDAY.NEO с XLK
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. QDAY.NEO is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, QDAY.NEO returned 38.21% vs 38.47% for XLK. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и XLK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 23.56%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.15%.
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 19.69%
- С начала года
- 23.56%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 22.00%
- С начала года
- 25.15%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- 21.99%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 23.56% | 14.84% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 25.15% | 13.18% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and XLK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between QDAY.NEO and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. XLK — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
XLK
Сравнение QDAY.NEO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDAY.NEO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.39 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.75 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и XLK
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки XLK в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -38.68% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -16.16% | -3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -10.16% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -7.55% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 5.72% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и XLK
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 9.79% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 10.06% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 21.23% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 24.74% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 26.29% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 25.73% | -0.45% |
Сравнение комиссий QDAY.NEO и XLK
QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и XLK
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.60%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 17.60% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and XLK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and State Street. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.08% for XLK.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор