PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCN.TO с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Tesla, Inc. (TSLA).

QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCN.TO и TSLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%
TSLA
Tesla, Inc.		-14.15%6.25%76.49%97.28%-62.54%48.40%729.18%19.52%8.68%
Разные валюты инструментов

QCN.TO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -16.22%.

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

TSLA

1 день
0.00%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-16.22%
6 месяцев
-19.25%
1 год
34.65%
3 года*
22.62%
5 лет*
13.32%
10 лет*
38.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

QCN.TO vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.64

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.25

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.46

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

3.31

+11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.64

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.23

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Корреляция

Корреляция между QCN.TO и TSLA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и TSLA

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и TSLA

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

QCN.TOTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-73.63%

+36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-27.48%

+16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-73.63%

+57.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-22.17%

+17.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-22.77%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

11.30%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и TSLA

Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) составляет 5.92%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCN.TOTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

10.80%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

29.59%

-18.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

54.77%

-39.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

57.89%

-44.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

57.87%

-42.04%