PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCN.TO с EWZS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCN.TO (Mackenzie Canadian Equity Index ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - QCN.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index, while EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCN.TO returned 15.40%/yr vs -1.81%/yr for EWZS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QCN.TO charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QCN.TO торгуется в CAD, в то время как EWZS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWZS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 4.21%.

QCN.TO

1 день
1.24%
1 месяц
3.83%
С начала года
12.23%
6 месяцев
14.00%
1 год
37.16%
3 года*
24.36%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

EWZS

1 день
-3.81%
1 месяц
-12.84%
С начала года
4.21%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.86%
3 года*
1.94%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCN.TO и EWZS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		12.23%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		4.21%38.52%-30.45%29.73%-4.87%-14.87%-22.20%43.19%-6.34%

Correlation

The correlation between QCN.TO and EWZS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г.

0.28

Over the past year, QCN.TO and EWZS have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QCN.TO и EWZS

Секторы
QCN.TO
EWZS

Финансовые услуги

33.2%
10.4%

Энергетика

18.3%
4.8%

Сырьевые материалы

17.9%
16.5%

Промышленность

10.5%
8.6%

Технологии

7.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
15.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
10.9%

Коммунальные услуги

2.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%
13.4%

Здравоохранение

0.2%
4.8%

Финансовые услуги

QCN.TO
33.2%
EWZS
10.4%

Энергетика

QCN.TO
18.3%
EWZS
4.8%

Сырьевые материалы

QCN.TO
17.9%
EWZS
16.5%

Промышленность

QCN.TO
10.5%
EWZS
8.6%

Технологии

QCN.TO
7.3%
EWZS
3.0%

Потребительский циклический сектор

QCN.TO
3.7%
EWZS
15.5%

Потребительский защитный сектор

QCN.TO
2.9%
EWZS
10.9%

Коммунальные услуги

QCN.TO
2.7%
EWZS
12.1%

Коммуникационные услуги

QCN.TO
1.8%
EWZS

-

Недвижимость

QCN.TO
1.6%
EWZS
13.4%

Здравоохранение

QCN.TO
0.2%
EWZS
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с 3NIE.LQCN.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU

Доходность на риск

QCN.TO vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
0.30

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
0.61

+3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.08

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

0.53

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.39

1.34

+17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.30

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

-0.06

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.02

+0.81

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и EWZS

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки EWZS в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCN.TOEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-70.46%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-16.82%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.26%

-31.62%

+19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-39.96%

+23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.11%

+23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-28.60%

+24.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

6.62%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и EWZS

Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) составляет 3.49%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCN.TOEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

10.62%

-7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

25.33%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

29.62%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

31.23%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

34.58%

-18.83%

Сравнение комиссий QCN.TO и EWZS

QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и EWZS

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EWZS в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.78%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		1.94%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCN.TO and EWZS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QCN.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QCN.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

QCN.TO is categorized as Canada Equities, while EWZS is Latin America Equities. QCN.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. They also come from different issuers: Mackenzie and iShares. Their fees differ too: 0.04% for QCN.TO and 0.59% for EWZS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCN.TO и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор