Сравнение QCMU с ADBG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность 68.50%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.15%.
QCMU
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 57.16%
- С начала года
- 68.50%
- 6 месяцев
- 60.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -52.15%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -69.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 68.50% | 9.91% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.15% | -26.53% |
Correlation
The correlation between QCMU and ADBG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. ADBG — Ранг доходности на риск
QCMU
ADBG
Сравнение QCMU c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.90 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок QCMU и ADBG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -76.71% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -70.94% | +63.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -41.74% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.18% | 67.12% | +29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.18% | 66.85% | +29.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.18% | 66.85% | +29.33% |
Сравнение комиссий QCMU и ADBG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и ADBG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 1.22% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and ADBG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор