Сравнение QCLN.L с XLES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L).
QCLN.L и XLES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QCLN.L и XLES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLN.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 6.40% | 20.09% | -17.94% | -12.66% | -23.26% | -17.50% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 33.70% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 42.13% |
Разные валюты инструментов
QCLN.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCLN.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 33.70%.
QCLN.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 56.73%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- —
XLES.L
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 33.70%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN.L и XLES.L
QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.
Доходность на риск
QCLN.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
QCLN.L
XLES.L
Сравнение QCLN.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.09 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.89 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 5.19 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.91 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.35 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между QCLN.L и XLES.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN.L и XLES.L
Ни QCLN.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QCLN.L и XLES.L
Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и XLES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLN.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -72.10% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -19.47% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -28.55% | -40.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.30% | -6.02% | -38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.17% | -20.57% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.31% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN.L и XLES.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLN.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 8.97% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 15.07% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 23.49% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.74% | 26.61% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 28.37% | +8.35% |